A platform nagy mennyiségű piaci adatot alakít át konkrét kockázatkezelési stratégiákká, megcélozva azokat a családokat és magánbefektetőket, akik intézményes szintű ellenőrzést szeretnének elérni tőkéjük felett.
Kezdje el az elemzést mostA kihívás
A pénzügyi piacok ma olyan mennyiségű adatot állítanak elő, amely jóval meghaladja azt, amit egyetlen személy vagy család manuálisan tud nyomon követni. A kamatláb-változások, az árfolyam-ingadozások és a geopolitikai események óránként, nem csak negyedévente befolyásolják a volatilitást.
Az eredmény gyakran az, amit info-rögeszmének nevezünk: túl sok információ, túl kevés idő a megfelelő cselekvéshez. A következmény a proaktív helyett a reaktív kockázatkezelés, és így a szükségtelen kitettség, amely megfelelő áttekintéssel elkerülhető lett volna.
A technológia
A rendszert úgy építették fel, hogy felismerje a rendszeres portfóliófigyelés során nehezen észrevehető mintákat és eltéréseket. Nem az embereknél gyorsabb kereskedésről van szó, hanem arról, hogy meglássuk, mi az, ami az emberi szemnek hiányzik a nyüzsgő piaci körülmények között.
A modellek történelmi és jelenlegi piaci adatok alapján számítják ki a valószínű kimeneteleket, így a portfólió kitettsége a volatilitás bekövetkezése előtt értékelhető, nem pedig azután.
A pozíciókat és a piaci mozgásokat éjjel-nappal folyamatosan figyeljük. Az elvárt viselkedéstől való eltéréseket jelöljük, hogy a döntéseket az aktuális feltételek alapján lehessen meghozni, nem pedig a késleltetett bejelentések alapján.
Az ajánlások az egyedi portfólió összetételén, időhorizontján és kockázati toleranciáján alapulnak, nem pedig általános modellportfóliókon.
A módszer
Hiszünk abban, hogy a bizalom az ajánlások meghozatalának módjába való betekintésen keresztül épül fel, nem pedig azon feltételezéseken keresztül, hogy a technológia mindig megfelelő. A folyamat ezért három átlátható lépésre oszlik.
A rendszer folyamatosan lehívja a részvény-, kötvény- és devizapiaci adatokat, valamint makrogazdasági mutatókat, amelyek együttesen képezik az elemzés alapját.
Az adatokat olyan modelleken keresztül dolgozzák fel, amelyek képesek felismerni a volatilitás és a korreláció mintáit, amelyek gyakran láthatatlanok maradnak a standard portfóliójelentésekben.
Az eredmény az allokáció vagy kockázati kitettség kiigazítására vonatkozó egyértelmű javaslatokká alakul át, amelyeket úgy fogalmaznak meg, hogy azok műszaki háttér nélkül értékelhetők és jóváhagyhatók legyenek.
Alkalmazás
A vállalatok és a szakmai befektetők számára ez gyakran a több pozíció közötti gyors stratégiai allokációról szól. A rendszer azonosítja a tőke nem hatékony működését, és olyan átcsoportosításokat javasol, amelyek támogatják a rövid távú célokat anélkül, hogy aláássák az általános kockázati profilt.
A 10, 20 vagy több évre előre tervező családok célja más: megvédeni a már megépültet a szükségtelen ingadozásokkal szemben. Az ajánlások ezért a stabilitást és a fokozatos növekedést helyezik előtérbe a rövid távú hozammaximalizálással szemben.
Kérdések és válaszok
Minden adatkezelés a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történik, beleértve a GDPR-t is. Az adatok az átvitel és tárolás során titkosítva vannak, és a hozzáférés az elemzés elkészítéséhez szükséges mértékre korlátozódik.
A modellt arra tanítják, hogy felismerje a szokásos piaci magatartástól való eltéréseket, és ezeket anomáliákként jelölje meg, ahelyett, hogy automatikusan hatna rájuk. Erős ingadozások esetén a portfólió korrekciója előtt mindig javasolt manuális áttekintés.
A kezdeti beállítás, ahol a portfólióadatok és a kockázati profil rögzítésre kerül, általában egy-két hétig tart, a meglévő portfólió összetettségétől függően. A felügyelet ezután folyamatosan fut további kézi beállítás nélkül.
Tegye meg még ma az első lépést az adatvezérelt biztonság felé.
