Η πλατφόρμα μετατρέπει μεγάλο όγκο δεδομένων αγοράς σε συγκεκριμένες στρατηγικές για τη διαχείριση κινδύνου, στοχεύοντας οικογένειες και ιδιώτες επενδυτές που θέλουν ένα θεσμικό επίπεδο ελέγχου των κεφαλαίων τους.
Ξεκινήστε την ανάλυσή σας τώραΗ πρόκληση
Οι χρηματοπιστωτικές αγορές σήμερα παράγουν έναν όγκο δεδομένων που υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που μπορεί να παρακολουθεί χειροκίνητα ένα άτομο ή οικογένεια. Οι μεταβολές των επιτοκίων, οι διακυμάνσεις των νομισμάτων και τα γεωπολιτικά γεγονότα επηρεάζουν τη μεταβλητότητα σε ωριαία βάση και όχι μόνο σε τριμηνιαία βάση.
Το αποτέλεσμα είναι συχνά αυτό που ονομάζουμε εμμονή με τις πληροφορίες: πάρα πολλές πληροφορίες, πολύ λίγος χρόνος για να δράσουμε σωστά. Η συνέπεια είναι η αντιδραστική διαχείριση κινδύνου αντί για προληπτική, και επομένως μια περιττή έκθεση που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί με τη σωστή επισκόπηση.
Η τεχνολογία
Το σύστημα είναι κατασκευασμένο για να ανιχνεύει μοτίβα και αποκλίσεις που είναι δύσκολο να εντοπιστούν στην τακτική παρακολούθηση χαρτοφυλακίου. Δεν πρόκειται για συναλλαγές γρηγορότερα από τους ανθρώπους, αλλά για το να δούμε τι χάνουν τα ανθρώπινα μάτια σε πολυάσχολες συνθήκες αγοράς.
Τα μοντέλα υπολογίζουν τα πιθανά αποτελέσματα με βάση τα ιστορικά και τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς, επομένως η έκθεση του χαρτοφυλακίου μπορεί να εκτιμηθεί πριν από την εμφάνιση αστάθειας και όχι μετά.
Οι θέσεις και οι κινήσεις της αγοράς παρακολουθούνται συνεχώς όλο το εικοσιτετράωρο. Οι αποκλίσεις από την αναμενόμενη συμπεριφορά επισημαίνονται έτσι ώστε οι αποφάσεις να μπορούν να λαμβάνονται με βάση τις τρέχουσες συνθήκες και όχι τις καθυστερημένες αναφορές.
Οι συστάσεις βασίζονται στη σύνθεση του μεμονωμένου χαρτοφυλακίου, τον χρονικό ορίζοντα και την ανοχή κινδύνου και όχι σε χαρτοφυλάκια γενικών μοντέλων.
Η μέθοδος
Πιστεύουμε ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται μέσω της γνώσης του τρόπου με τον οποίο έφτασε μια σύσταση, όχι μέσω των υποθέσεων ότι η τεχνολογία είναι πάντα σωστή. Επομένως, η διαδικασία χωρίζεται σε τρία διαφανή βήματα.
Το σύστημα αντλεί συνεχώς δεδομένα από τις αγορές μετοχών, ομολόγων και συναλλάγματος καθώς και μακροοικονομικούς δείκτες, οι οποίοι μαζί αποτελούν τη βάση για την ανάλυση.
Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω μοντέλων που έχουν εκπαιδευτεί να αναγνωρίζουν μοτίβα μεταβλητότητας και συσχέτισης που συχνά παραμένουν αόρατα στις τυπικές αναφορές χαρτοφυλακίου.
Το αποτέλεσμα μεταφράζεται σε σαφείς προτάσεις για την προσαρμογή της κατανομής ή της έκθεσης σε κίνδυνο, διατυπωμένες έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν και να εγκριθούν χωρίς τεχνικό υπόβαθρο.
Εφαρμογή
Για εταιρείες και επαγγελματίες επενδυτές, συχνά πρόκειται για ταχεία στρατηγική κατανομή σε διάφορες θέσεις. Το σύστημα προσδιορίζει τα σημεία όπου το κεφάλαιο λειτουργεί αναποτελεσματικά και προτείνει ανακατανομές που υποστηρίζουν βραχυπρόθεσμους στόχους χωρίς να υπονομεύουν το συνολικό προφίλ κινδύνου.
Για οικογένειες που σχεδιάζουν 10, 20 ή περισσότερα χρόνια μπροστά, ο σκοπός είναι διαφορετικός: να προστατεύσουν ό,τι έχει ήδη χτιστεί από περιττή αστάθεια. Ως εκ τούτου, οι συστάσεις δίνουν προτεραιότητα στη σταθερότητα και τη σταδιακή ανάπτυξη έναντι της βραχυπρόθεσμης μεγιστοποίησης της απόδοσης.
Ερωτήσεις & απαντήσεις
Όλη η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του GDPR. Τα δεδομένα κρυπτογραφούνται κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση και η πρόσβαση περιορίζεται σε ό,τι είναι απαραίτητο για την παράδοση της ανάλυσης.
Το μοντέλο είναι εκπαιδευμένο να αναγνωρίζει αποκλίσεις από την κανονική συμπεριφορά της αγοράς και τις χαρακτηρίζει ως ανωμαλίες αντί να ενεργεί αυτόματα σε αυτές. Σε περίπτωση έντονων διακυμάνσεων, συνιστάται πάντα η μη αυτόματη αναθεώρηση πριν γίνει προσαρμογή του χαρτοφυλακίου.
Η αρχική ρύθμιση, όπου καταγράφονται τα δεδομένα χαρτοφυλακίου και το προφίλ κινδύνου, διαρκεί συνήθως από μία έως δύο εβδομάδες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου. Στη συνέχεια, η παρακολούθηση εκτελείται συνεχώς χωρίς περαιτέρω χειροκίνητη ρύθμιση.
Κάντε το πρώτο βήμα προς την ασφάλεια που βασίζεται στα δεδομένα σήμερα.
